Unter den Museen der Stadt sind vor allem zwei hervorzuheben: Zum einen das Museo de Bellas Artes in der Strasse San Agustin. Neben verschiedenen gotischen, Renaissance- und Barockmalereien gibt es hier einige Säle, die ausschliesslich der Malager Kunstschule gewidmet sind. Ein weiterer Saal beherbergt ausschliesslich Werke von Pablo Picasso.